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景顺长城创业板综指增强_经理(黎海威)基金008072基金档案及业绩分析

2020-07-30 01:33:08【基金净值】人次阅读

摘要创业板综合指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%基金全称:景顺长城创业板综指增强型证券投资基金 简称:景顺长城创业板综指增强基金代码:008072景顺

创业板综合指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

基金全称:景顺长城创业板综指增强型证券投资基金  简称:景顺长城创业板综指增强

基金代码:008072

景顺长城创业板综指增强基金类型:股票指数

基金008072发行日期:2020年03月23日

成立日期/规模:2020年05月25日 / 3.790亿份  资产规模:3.79亿元

份额规模:3.7903亿份

基金管理人:景顺长城基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:黎海威

基金008072成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.20%  托管费率:0.20%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金景顺长城创业板综指增强是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,基金景顺长城创业板综指增强主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

1、资产配置策略 景顺长城创业板综指增强基金为指数基金,股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,大类资产配置不作为景顺长城创业板综指增强基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。2、股票投资策略 景顺长城创业板综指增强基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 (1)指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制景顺长城创业板综指增强基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (2)量化增强策略 量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。 超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统,综合评估估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素,以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值,定价过高的资产应当考虑回避。 风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括基金规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。 成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测景顺长城创业板综指增强基金的交易成本,能有效控制基金的换手率。3、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,景顺长城创业板综指增强基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。 4、股指期货、股票期权投资策略 景顺长城创业板综指增强基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 景顺长城创业板综指增强基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他股票期权品种,景顺长城创业板综指增强基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 景顺长城创业板综指增强基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。景顺长城创业板综指增强基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 5、资产支持证券投资策略 景顺长城创业板综指增强基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,考虑选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、融资投资策略 景顺长城创业板综指增强基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资。景顺长城创业板综指增强基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,景顺长城创业板综指增强基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及景顺长城创业板综指增强基金的投资目标,在履行适当程序后制定与景顺长城创业板综指增强基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 7、流通受限证券投资策略 景顺长城创业板综指增强基金所称流通受限证券包括非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。景顺长城创业板综指增强基金参与流通受限证券投资建立在对公司资产质量、财务状况及发展前景的深入研究,同时对投资计划、风险因素、流动性约束等要点予以充分讨论的基础上。景顺长城创业板综指增强基金将严格遵守中国证监会的相关规定,在保证基金资产的流动性风险及投资风险相对可控的前提下投资于流通受限证券。

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