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东兴量化优享混合_经理(李兵伟)基金004696基金档案及业绩分析

2020-07-30 06:42:40【基金净值】人次阅读

摘要中证800指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%基金全称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金 简称:东兴量化优享混合基金代码:004696东兴量化优享混合

中证800指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

基金全称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金  简称:东兴量化优享混合

基金代码:004696

东兴量化优享混合基金类型:混合型

基金004696发行日期:2018年01月15日

成立日期/规模:2018年02月09日 / 2.259亿份  资产规模:0.12亿元

份额规模:0.1205亿份

基金管理人:东兴证券

基金托管人:兴业银行 基金经理人:李兵伟、张旭

基金004696成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.70%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.10%  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金东兴量化优享混合为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。

东兴量化优享混合基金采用量化方法进行投资,通过量化分析手段甄选具有优质价值且具有一定市值的股票,在投资过程中最大限度消除人为情绪波动对投资造成的扰动。 1、资产配置策略 东兴量化优享混合基金通过提取宏观经济、市场趋势、微观主体的关键量化指标并运用数量化模型进行客观分析,结合美林投资时钟理论,综合考虑东兴量化优享混合基金投资目标、风控要求等因素,合理确定在股票市场、债券市场、货币市场的配置比例,并不断进行动态管理。 2、股票投资策略 东兴量化优享混合基金主要关注被低估的具有价值优势的公司。一般而言这类价值类股票具有优良的业绩、收益稳定、股本规模大、红利优厚、股价走势稳健且市场形象良好。通过关键的量化指标,买入具有显著价值特征的公司以获取超额收益。采用多因子模型通过对价值因子的刻画来选取符合投资理念的标的。 (1)初选股票池筛选 东兴量化优享混合基金重点关注具有价值特征的股票,首先根据流通市值、总市值、30日日均成交额等指标构造市值指数,来进行初选股票池的筛选。 (2)优享策略理论构建 上市公司的分红派息、利润增长、盈利能力和市盈率是价值型股票特征的基本量化指标。因此,价值股票池的初选标准包括:指标条件分红能力强、每年净利润稳定、盈利能力强。 通过构造一系列价值因子,通过多因子选股方法进行股票筛选,进而形成具有显著价值特性的股票组合。 3、债券投资策略 东兴量化优享混合基金通过分析市场利率趋势、信用环境变化等因素,综合运用久期管理、收益率曲线策略、个券选择策略等策略,通过对不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素综合比较进行债券投资。以实现获取债券市场的长期稳定收益的目的。 4、资产支持证券投资策略 东兴量化优享混合基金通过对资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,结合相关数量化定价模型,谨慎投资资产支持证券。 5、股指期货投资策略 东兴量化优享混合基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型和基差水平进行股指期货投资,以期进行风险管理和流动性管理,提高组合收益的稳定性。 6、权证投资策略 东兴量化优享混合基金在严格控制风险的前提下谨慎进行权证投资。权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资,基金参与权证投资以套期保值为目的。

热门基金关键词:东兴量化优享混合   基金004696   李兵伟   张旭   混合型基金   东兴证券

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