中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金全称:方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金  简称:方正富邦中证500ETF联接A

基金代码:006656

方正富邦中证500ETF联接A基金类型:联接基金

基金006656发行日期:2019年03月04日

成立日期/规模:2019年03月26日 / 2.216亿份  资产规模:0.18亿元

份额规模:0.1870亿份

基金管理人:方正富邦基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:吴昊、张超梁

基金006656成立来分红:每份累计0.00元（0次）

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金方正富邦中证500ETF联接A的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金方正富邦中证500ETF联接A为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

方正富邦中证500ETF联接A基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 (一)资产配置策略 方正富邦中证500ETF联接A基金主要投资于目标ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,方正富邦中证500ETF联接A基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其目的是为了使方正富邦中证500ETF联接A基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 方正富邦中证500ETF联接A基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,方正富邦中证500ETF联接A基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。(二)目标ETF 投资策略 方正富邦中证500ETF联接A基金通过以下两种方式投资目标ETF: 1、申购和赎回:目标ETF 开放申购赎回后,以股票组合进行申购或者按照目标ETF 法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 2、二级市场方式:目标ETF 上市交易后,在二级市场进行目标ETF 基金份额的交易。 当目标ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,方正富邦中证500ETF联接A基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 在投资运作过程中,方正富邦中证500ETF联接A基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上。决定采用一级市场申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标ETF 的买卖。 (三)成份股、备选成份股投资策略 方正富邦中证500ETF联接A基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 (四)债券投资策略 方正富邦中证500ETF联接A基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 (五)股指期货投资策略 方正富邦中证500ETF联接A基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 方正富邦中证500ETF联接A基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF 仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。 (六)权证投资策略 方正富邦中证500ETF联接A基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 (七)资产支持证券投资策略方正富邦中证500ETF联接A基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

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