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富国中证全指证券公司指数分级_经理(王保合)基金161027基金档案及业绩分析

2020-07-31 17:04:51【基金净值】人次阅读

摘要95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)基金全称:富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 简称:富国中证全指证券公司指数分级基

95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

基金全称:富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金  简称:富国中证全指证券公司指数分级

基金代码:161027

富国中证全指证券公司指数分级基金类型:股票指数

基金161027发行日期:2015年03月16日

成立日期/规模:2015年03月27日 / 8.612亿份  资产规模:34.01亿元

份额规模:11.1218亿份

基金管理人:富国基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:王保合

基金161027成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%  托管费率:0.22%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金富国中证全指证券公司指数分级为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从基金富国中证全指证券公司指数分级所分离的两类基金份额来看,富国证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

富国中证全指证券公司指数分级基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证全指证券公司指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证全指证券公司指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。富国中证全指证券公司指数分级基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对富国中证全指证券公司指数分级基金跟踪中证全指证券公司指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 富国中证全指证券公司指数分级基金管理人主要按照中证全指证券公司指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。富国中证全指证券公司指数分级基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、股票投资组合构建 (1)组合构建方法 富国中证全指证券公司指数分级基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证全指证券公司指数的收益表现。 (2)组合调整 富国中证全指证券公司指数分级基金所构建的股票投资组合原则上根据中证全指证券公司指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,富国中证全指证券公司指数分级基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证全指证券公司指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使富国中证全指证券公司指数分级基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 ①定期调整 根据中证全指证券公司指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ②不定期调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,富国中证全指证券公司指数分级基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据富国中证全指证券公司指数分级基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证全指证券公司指数; C.根据法律、法规的规定,成份股在中证全指证券公司指数中的权重因其它原因发生相应变化的,富国中证全指证券公司指数分级基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 3、债券投资策略 富国中证全指证券公司指数分级基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,富国中证全指证券公司指数分级基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 富国中证全指证券公司指数分级基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4、金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时,富国中证全指证券公司指数分级基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现富国中证全指证券公司指数分级基金的投资目标。 富国中证全指证券公司指数分级基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。富国中证全指证券公司指数分级基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

热门基金关键词:富国中证全指证券公司指数分级   基金161027   王保合   股票指数基金   富国基金

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