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银华中小市值量化优选C_经理(马君)基金005516基金档案及业绩分析

2020-08-02 16:49:31【基金净值】人次阅读

摘要中证1000指数收益率×85%+商业银行活期存款利率(税后)×15%基金全称:银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金 简称:银华中小市值量化优选C基金代码:00551

中证1000指数收益率×85%+商业银行活期存款利率(税后)×15%

基金全称:银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金  简称:银华中小市值量化优选C

基金代码:005516

银华中小市值量化优选C基金类型:股票型

基金005516发行日期:2018年04月09日

成立日期/规模:2018年05月11日 / 0.110亿份  资产规模:0.01亿元

份额规模:0.0056亿份

基金管理人:银华基金

基金托管人:交通银行 基金经理人:马君

基金005516成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%  托管费率:0.20%

销售服务费率:0.35%  最高认购费率:---

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金银华中小市值量化优选C属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

银华中小市值量化优选C基金综合使用包括但不限于如下多种量化投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。 1、股票投资策略 (1)中小市值股票的定义 基金管理人每半年将中国A股市场中的股票,剔除st及*st股票,剔除沪深300成分股后,将剩下的股票按照总市值从小到大排序,累计总市值达到总市值之和的80%的股票归入中小市值股票集合。 在此期间对于未纳入最近一次排序范围的股票(如新股、恢复上市股票等),如果其总市值(对未上市新股而言为银华中小市值量化优选C基金管理人预计的总市值)可满足以上标准,将纳入下一次排序范围。银华中小市值量化优选C基金对于中小盘股票的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变革情况作出相应的调整。 (2)个股投资策略 银华中小市值量化优选C基金投资于具有成长性的中小市值股票,使用主动量化策略对中小市值股票进行筛选、并进行权重的优化,力争获得相对于基准的超额收益。 为实现上述投资目标,银华中小市值量化优选C基金使用多种久经量化投资团队在国内市场验证的量化选股策略进行股票投资,其投资逻辑如下: 1)多因子模型:通过对上市公司财务报表,估值水平等的历史数据进行数据提取及处理、因子检验,筛选出在对未来股票收益率有显著预测能力的因子上,并赋予相应权重,计算股票在这些因子上的综合得分,使用这些因子对股票进行综合评分进行股票筛选,精选得分高的股票构建投资组合。量化团队将对这些因子做动态调整,定期回顾所有因子的表现情况,适时剔除失效因子、纳入重新发挥作用的有效因子或者由市场上新出现的投资逻辑归纳而来的有效因子,同时调整不同因子的权重,通过因子的动态调整做到投资组合的及时调整和对市场的有效把握。 2)超跌反转策略:银华中小市值量化优选C基金将通过量化模型对在过去一段时间区间内跌幅靠前的股票进行排序,选取公司财务基本面指标表现较好的股票,力图选出基本面稳定但股价超跌的股票进行投资,等待其估值的修复。 3)盈利惊喜策略:通过量化模型关注上市公司最新的财报数据,将业绩增速超过过往财报期平均业绩增速的百分比幅度进行排序,选取其中排序靠前的股票,从而选出业绩增长超预期的股票进行投资。 4)分析师精选策略:优秀的基本面分析师对股票的推荐通常与股票的上涨有较强相关性,一方面来源于优秀分析师对股票的深入研究和挖掘,另一方面来源于分析师的市场影响力。银华中小市值量化优选C基金通过量化的方式将卖方分析师的长期模拟组合业绩进行排名,将排名靠前的分析师当前所推荐的股票予以汇总,按照股票当前同时被多少位分析师推荐进行排序,选取同时被最多分析师推荐的股票,在进行风险调整后来构建投资组合。 5)事件驱动策略:个股的突发性事件如股权激励、高管增减持、定向增发、高送转、纳入调出重要指数等都将会带来股票的短期交易性机会。通过对全市场发生重大事件的股票进行快速扫描分析,找到那些预期被正面事件驱动上涨的股票构建组合。 2、债券投资策略 银华中小市值量化优选C基金债券投资的主要目的是风险防御及现金替代性管理。债券投资将坚持安全性、流动性和收益性作为资产配置原则,采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略,以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。 3、逆回购策略 在基金进行逆回购交易时,审慎并尽可能充分的考虑逆回购资产的流动性,通过合理的分散逆回购交易的到期日来控制其流动性风险;同时通过审慎的选择交易对手,通过分散化和交易对手的准入和额度管理(包括而不限于按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力调查以及杠杆水平尽职调查等方式)尽可能化解交易对手方的信用风险。 4、股指期货投资策略 银华中小市值量化优选C基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。 银华中小市值量化优选C基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 5、权证投资策略 权证为银华中小市值量化优选C基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现银华中小市值量化优选C基金的投资目标。

热门基金关键词:银华中小市值量化优选C   基金005516   马君   股票型基金   银华基金

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