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广发百发大数据价值混合E_经理(赵杰)基金001732基金档案及业绩分析

2020-08-02 20:15:59【基金净值】人次阅读

摘要50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收益率基金全称:广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 简称:广发百发大数据价值混合E基金代码:001732广

50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收益率

基金全称:广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金  简称:广发百发大数据价值混合E

基金代码:001732

广发百发大数据价值混合E基金类型:混合型

基金001732发行日期:2017年05月03日

成立日期/规模:2017年06月16日 / 3.158亿份  资产规模:0.03亿元

份额规模:0.0296亿份

基金管理人:广发基金

基金托管人:兴业银行 基金经理人:赵杰

基金001732成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%  托管费率:0.10%

销售服务费率:---  最高认购费率:0.60%

最高申购费率:0.60%  最高赎回费率:1.50%

基金广发百发大数据价值混合E是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

(一)大类资产配置 广发百发大数据价值混合E基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,以规避或分散市场风险,提高基金风险调整后的收益。 (二)股票投资策略 在股票投资策略方面,广发百发大数据价值混合E基金充分利用百度互联网行为大数据,并通过相应的数据挖掘和分析手段,将涉及的上市公司的数据进行自动分析、归并、统计和计算,同时引入量化投资模型,精选价值型股票进行投资。 首先,综合考虑上市公司的百度互联网行为大数据因子、综合财务和综合动量三个指标,采用因子分析模型分别对三个指标进行评分,初步筛选上市公司股票。三个指标是: (1)搜索因子指标:重点考虑互联网用户行为的大数据; (2)综合财务指标:考虑上市公司的基本面,重点考虑公司的财务指标,包括净资产收益率、资产收益率、每股收益增长率、 流动负债比率、EV/EBITDAEV、净利润同比增长率、股权集中度、自由流通市值等指标; (3)综合动量指标:考虑最近一个月的个股价格收益率和波动率,得到风险调整后的动量指标。 其次,在上述初选库的基础上,对企业的投资价值指标重新考量,进行二次优化,构建股票精选库。最后,通过量化跟踪方法剔除掉某些存在缺陷或发生不利于上市公司事件的股票。从优选的股票集合中,广发百发大数据价值混合E基金再次依据大数据模型进行筛选,最终确定股票备选库。 进入股票备选库的股票具有较高的投资价值,一般具备如下特征: (1)备选股票所属行业竞争优势明显,发展状况良好,属于国民经济增长中的重点支柱行业,或受国家政策鼓励扶持的优势行业,具有较强的核心竞争优势; (2)在量化模型指标、基本面(包括估值、盈利能力、公司的治理结构、管理和产品、生产经营状况等),以及技术形态上,都具有更好的投资价值。 (三)债券投资策略 广发百发大数据价值混合E基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 1、久期配置策略 广发百发大数据价值混合E基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 2、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。广发百发大数据价值混合E基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 3、个券选择策略 对于国债、央行票据等非信用类债券,广发百发大数据价值混合E基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,广发百发大数据价值混合E基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 4、可转债投资策略 可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,广发百发大数据价值混合E基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。广发百发大数据价值混合E基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。 5、中小企业私募债券投资策略 广发百发大数据价值混合E基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。广发百发大数据价值混合E基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (四)金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 广发百发大数据价值混合E基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。广发百发大数据价值混合E基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 2、权证投资策略 权证为广发百发大数据价值混合E基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 3、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。

热门基金关键词:广发百发大数据价值混合E   基金001732   赵杰   混合型基金   广发基金

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