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海富通阿尔法对冲混合C_经理(杜晓海)基金008795基金档案及业绩分析

2020-08-03 01:06:45【基金净值】人次阅读

摘要暂无数据基金全称:海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 简称:海富通阿尔法对冲混合C基金代码:008795海富通阿尔法对冲混合C基金类型:混合型基金008795发行

暂无数据

基金全称:海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金  简称:海富通阿尔法对冲混合C

基金代码:008795

海富通阿尔法对冲混合C基金类型:混合型

基金008795发行日期:

成立日期/规模:2020年01月22日 / --  资产规模:1.56亿元

份额规模:1.3833亿份

基金管理人:海富通基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:杜晓海、朱斌全

基金008795成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.40%  最高认购费率:---

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金海富通阿尔法对冲混合C为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 基金海富通阿尔法对冲混合C通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险,因此与一般的混合型基金相比,基金海富通阿尔法对冲混合C的预期风险更小。

海富通阿尔法对冲混合C基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略,实现组合的稳定收益。 1、阿尔法对冲策略 阿尔法对冲策略指通过建立股票多头,并利用股指期货等衍生工具对冲系统性风险,获取阿尔法收益。股票多头主要通过研究精选、事件驱动等策略构建精选股票组合,空头则利用市场风险中性策略匹配相应的空头衍生工具。 (1)多头股票组合构建 多头股票组合的构建主要依据海富通基金研究部的分析,以基本面分析为主,结合事件驱动策略,精选股票构建基金的多头组合。 研究部分析以上市公司的基本面分析为主要手段,重点对个股的估值水平及成长性进行判断和评级,以筛选精选股票组合。海富通阿尔法对冲混合C基金的基本面分析主要对上市公司进行六个维度的分析,具体包括:公司治理结构、人力资源管理、资产质量、估值、盈利趋势以及盈利与发展等。 事件驱动策略为多头股票的辅助策略,在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上,通过充分把握交易时机获取超额收益。海富通阿尔法对冲混合C基金将重点关注以下事件可能催生的超额收益机会,具体包括:高成长含权、净利润增长、高管增持、分析师调研、指数成分股变动、基金重仓等因素等。 (2)空头组合构建 空头组合的构建将主要根据多头组合的市值、行业分布、贝塔系数等因素,计算空头衍生品的数量,并进行动态跟踪,灵活调整空头组合。海富通阿尔法对冲混合C基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行构建空头组合。 2、其他绝对收益策略 海富通阿尔法对冲混合C基金主要通过把握精选组合与衍生工具之间存在的价差,捕捉阿尔法收益机会。同时海富通阿尔法对冲混合C基金也将根据市场环境的变化,灵活运用其他绝对收益策略,提高资金利用效率。其他绝对收益策略包括但不限于: 多因子套利 根据多因子模型,把握各因子的套利机会 统计套利 基于历史数据,从历史交易数据找寻规律,发现两个或者两个以上的资产之间存在的套利机会 动量反转套利 根据股票的动量及反转效应,利益衍生品进行对冲,获取动量或反转收益 股指期货套利 积极发现市场上现货与期货之间的价差、不同期货合约之间的价差进行套利,获取绝对收益 股利套利 积极把握股票分红时存在的套利机会 海富通阿尔法对冲混合C基金将密切关注市场环境的变化,适时运用其他绝对收益策略。 3、债券投资策略 债券组合主要进行流动性管理及增强收益,在债券组合的具体构造和调整上,海富通阿尔法对冲混合C基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 (4)中小企业私募债的投资策略 海富通阿尔法对冲混合C基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。海富通阿尔法对冲混合C基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,海富通阿尔法对冲混合C基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。 4、其他衍生品投资策略 海富通阿尔法对冲混合C基金将严格遵守相应的法规要求,使用股指期货、权证等衍生工具,未来,若海富通阿尔法对冲混合C基金可以投资期权等其他衍生品,海富通阿尔法对冲混合C基金将按照风险对冲的原则,以有利于基金资产增值为主要目标,合理使用其他衍生工具。

热门基金关键词:海富通阿尔法对冲混合C   基金008795   杜晓海   朱斌全   混合型基金   海富通基金

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