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海富通上清所短融债券C_经理(陈轶平)基金007073基金档案及业绩分析

2020-10-16 10:45:33【基金净值】人次阅读

摘要上海清算所中高等级短期融资券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%基金全称:海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 简称:海富通上

上海清算所中高等级短期融资券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金全称:海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金  简称:海富通上清所短融债券C

基金代码:007073

海富通上清所短融债券C基金类型:债券指数

基金007073发行日期:

成立日期/规模:2019年03月11日 / --  资产规模:0.00亿元

份额规模:0.0014亿份

基金管理人:海富通基金

基金托管人:杭州银行 基金经理人:陈轶平、陆丛凡

基金007073成立来分红:每份累计0.03元(6次)

管理费率:0.25%  托管费率:0.05%

销售服务费率:0.20%  最高认购费率:---

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金海富通上清所短融债券C属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

(一)分层抽样策略 海富通上清所短融债券C基金为指数基金,将采用分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上,进一步减少了组合维护及再平衡的所需的费用。 海富通上清所短融债券C基金将首先通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行分析,初步选择流动性较好的成份券作为备选,其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用等级、到期收益率以及债券发行主体等进行分层抽样,以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 由于采用抽样复制,海富通上清所短融债券C基金组合中的个券只数、权重与标的指数可能存在差异。此外海富通上清所短融债券C基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理获得超额收益,以弥补基金费用等管理成本,控制与标的指数的偏离度。 (二)替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 (三) 债券投资策略 对于非成份券的债券,海富通上清所短融债券C基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,海富通上清所短融债券C基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 (四)资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,海富通上清所短融债券C基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。

热门基金关键词:海富通上清所短融债券C   基金007073   陈轶平   陆丛凡   债券指数基金   海富通基金

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