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太平中债1-3年政策性金融债A_经理(吴超)基金009087基金档案及业绩分析

2020-10-17 11:04:02【基金净值】人次阅读

摘要95%×中债1-3年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)基金全称:太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 简称:太平中债1-3年政策性金融债A基金

95%×中债1-3年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金全称:太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金  简称:太平中债1-3年政策性金融债A

基金代码:009087

太平中债1-3年政策性金融债A基金类型:债券指数

基金009087发行日期:2020年05月11日

成立日期/规模:2020年05月28日 / 3.001亿份  资产规模:2.50亿元

份额规模:2.5005亿份

基金管理人:太平基金

基金托管人:浦发银行 基金经理人:吴超

基金009087成立来分红:每份累计0.00元(1次)

管理费率:0.15%  托管费率:0.05%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.40%

最高申购费率:0.60%  最高赎回费率:1.50%

基金太平中债1-3年政策性金融债A为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

太平中债1-3年政策性金融债A基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 (一)资产配置策略 太平中债1-3年政策性金融债A基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。太平中债1-3年政策性金融债A基金跟踪待偿期在1年-3年(包含1和3年)的标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于太平中债1-3年政策性金融债A基金非现金基金资产的80%。 (二)债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,太平中债1-3年政策性金融债A基金将投资于流动性较好的国债等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。太平中债1-3年政策性金融债A基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 1、抽样复制策略 太平中债1-3年政策性金融债A基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,太平中债1-3年政策性金融债A基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、替代性策略 当成份债券市场流动性不足或因法规规定太平中债1-3年政策性金融债A基金不能投资关联方债券等情况导致太平中债1-3年政策性金融债A基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份债券为主,并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 在正常市场情况下,基金管理人力争太平中债1-3年政策性金融债A基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 3、中小企业私募债投资策略 针对中小企业私募债,太平中债1-3年政策性金融债A基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。 (三)国债期货投资策略 太平中债1-3年政策性金融债A基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 (四)资产支持证券投资策略 针对资产支持证券,太平中债1-3年政策性金融债A基金将在国内资产证券化具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。太平中债1-3年政策性金融债A基金将严格控制产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险。

热门基金关键词:太平中债1-3年政策性金融债A   基金009087   吴超   债券指数基金   太平基金

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