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上银中债1-3年国开行债券指数_经理(倪侃)基金009560基金档案及业绩分析

2020-10-18 02:14:45【基金净值】人次阅读

摘要中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%基金全称:上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 简称:上银中债1-3年国开行债券指数基金代码

中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金全称:上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金  简称:上银中债1-3年国开行债券指数

基金代码:009560

上银中债1-3年国开行债券指数基金类型:债券指数

基金009560发行日期:2020年05月25日

成立日期/规模:2020年06月11日 / 52.000亿份  资产规模:52.00亿元

份额规模:52.0001亿份

基金管理人:上银基金

基金托管人:南京银行 基金经理人:倪侃

基金009560成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.15%  托管费率:0.05%

销售服务费率:---  最高认购费率:0.60%

最高申购费率:0.80%  最高赎回费率:1.50%

基金上银中债1-3年国开行债券指数为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

上银中债1-3年国开行债券指数基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,上银中债1-3年国开行债券指数基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 1、债券指数化投资策略 (1)债券投资组合的构建策略构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级:上银中债1-3年国开行债券指数基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合:成份券分层完成后,上银中债1-3年国开行债券指数基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。 ③逐步建仓:上银中债1-3年国开行债券指数基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 (2)债券投资组合的调整策略 ①定期调整:基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 ②不定期调整:当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,上银中债1-3年国开行债券指数基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 2、其他投资策略:为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

热门基金关键词:上银中债1-3年国开行债券指数   基金009560   倪侃   债券指数基金   上银基金

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