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大成中债1-3年国开债指数A_经理(李富强)基金007946基金档案及业绩分析

2020-10-18 09:02:53【基金净值】人次阅读

摘要中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%基金全称:大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 简称:大成中债1-3年国开债指数A基金代码:

中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金全称:大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金  简称:大成中债1-3年国开债指数A

基金代码:007946

大成中债1-3年国开债指数A基金类型:债券指数

基金007946发行日期:2019年09月16日

成立日期/规模:2019年09月26日 / 83.002亿份  资产规模:78.54亿元

份额规模:77.8786亿份

基金管理人:大成基金

基金托管人:上海银行 基金经理人:李富强、汪伟、方孝成

基金007946成立来分红:每份累计0.02元(3次)

管理费率:0.15%  托管费率:0.05%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.40%

最高申购费率:0.50%  最高赎回费率:1.50%

基金大成中债1-3年国开债指数A为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金大成中债1-3年国开债指数A主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

在正常市场情况下,基金管理人力争将大成中债1-3年国开债指数A基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、指数投资策略 (1)债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级 大成中债1-3年国开债指数A基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券 分层完成后,大成中债1-3年国开债指数A基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。 ③逐步建仓 大成中债1-3年国开债指数A基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 (2)债券投资组合的调整策略 ①定期调整 基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 ②不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,大成中债1-3年国开债指数A基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 2、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。

热门基金关键词:大成中债1-3年国开债指数A   基金007946   李富强   汪伟   债券指数基金   大成基金

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