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广发恒生中型股指数A_经理(刘杰)基金501303基金档案及业绩分析

2020-10-18 11:23:53【基金净值】人次阅读

摘要人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%基金全称:广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF) 简称:广发恒生中型股指

人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

基金全称:广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)  简称:广发恒生中型股指数A

基金代码:501303(主代码)

广发恒生中型股指数A基金类型:股票指数

基金501303发行日期:2017年08月07日

成立日期/规模:2017年09月21日 / 3.143亿份  资产规模:0.37亿元

份额规模:0.4553亿份

基金管理人:广发基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:刘杰

基金501303成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金广发恒生中型股指数A为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金广发恒生中型股指数A为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。基金广发恒生中型股指数A将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

广发恒生中型股指数A基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。 在正常市场情况下,广发恒生中型股指数A基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 (1)股票组合构建原则 广发恒生中型股指数A基金主要采用完全复制法来跟踪恒生综合中型股指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。 (2)股票组合构建方法 广发恒生中型股指数A基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对广发恒生中型股指数A基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 (3)股票组合调整 1)定期调整 广发恒生中型股指数A基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 ①与指数相关的调整 当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,广发恒生中型股指数A基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 ②申购赎回调整 根据广发恒生中型股指数A基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 ③其他调整 对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,广发恒生中型股指数A基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。 2、债券投资策略 广发恒生中型股指数A基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 (1)久期配置策略 广发恒生中型股指数A基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 (2)类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。广发恒生中型股指数A基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 (3)个券选择策略 对于国债、央行票据等非信用类债券,广发恒生中型股指数A基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,广发恒生中型股指数A基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 (4)可转债投资策略 可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,广发恒生中型股指数A基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。广发恒生中型股指数A基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。 3、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。广发恒生中型股指数A基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 4、融资及转融通投资策略 广发恒生中型股指数A基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。广发恒生中型股指数A基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,广发恒生中型股指数A基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 5、衍生品投资策略 广发恒生中型股指数A基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 广发恒生中型股指数A基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。广发恒生中型股指数A基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

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