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基金入门:分级基金套利操作技巧,教你玩转分级基金套利

2020-06-29 18:58:18【基金净值】人次阅读

摘要基金入门分级基金套利操作技巧,教你玩转分级基金套利
分级基金投资方法多样,其中对B类份额杠杆份额的波段操作以及套利操作最受市场关注,就B类份额的波段操作而言,要取得成功最根本的还是对股票市场未来机会的预判和解析,并择机介入相关杠杆基金。点此》》》立即体验
而对于分级基金的套利操作,主要发生于个别板块或市场短期大幅上涨,资金追捧相关分级基金的B类份额,B类份额溢价率短期内持续

基金入门分级基金套利操作技巧,教你玩转分级基金套利相关图

分级基金套利操作技巧,教你玩分级基金套利

分级基金的投资方式多种多样,其中b股杠杆股的波段操作和套利操作是市场最关注的。就b股的波段操作而言,最根本的成功是预测和分析股票市场的未来机会,并在适当的时候干预相关的杠杆基金。单击此处"",立即体验它

至于评级基金的套利操作,主要发生在个别行业或市场的短期大幅上涨。基金追求相关评级基金的b股,b股的溢价在短期内持续快速上升,使评级基金的a股和b股的整体溢价大大超过正常水平2%。在股份匹配转换机制的情况下,场外基金将通过购买基本股份并将其分割为a股和b股,然后在市场上出售以进行短期收购来进行套利

完整的套利操作通常需要四个交易日才能完成。当预期有溢价套利机会时,投资者在T日购买的评级基金的基础股只能在T+1日确认,在T+2日可分为a股和b股,a股和b股只能在T+3日卖出,从而完成套利。

就具体操作而言,当普通投资者投资评级基金时,主要有两种套利投机:

1.匹配转换套利:当可交易分级基金份额交易价格的折价和溢价水平导致整体折价和溢价情况,且折价和溢价水平与母基金净值之间存在足够的差异,可以匹配转换时,导致匹配转换的套利交易机会。基金配股转换机制是指在基金合同存续期间,投资者可以申请将母基金的每两个现场股转换为a股和b股子基金的每一个现场股,或者申请将每一个子基金a股和一个子基金b股进行配股,将其转换为母基金的两个现场股。

1单向配对转换套利。当a股和b股基金有一个总体折扣,即一只a股的市场价格+一只b股的市场价格和两只母基金份额的净值,首先购买一定数量的母基金份额,然后将母基金分成a股和b股,最后出售a股和b股以获得套利收益。但是,这种套利模式存在两个风险:第一,由于配对转换,存在3-5个工作日的时间周期,在此期间,有必要承担因股市波动导致基金净值变化而导致套利无法实现甚至损失资金的风险。第二,a股和b股的折价和溢价幅度太小,不包括手续费,匹配转换后没有利润。

双向配对转换,即T+0套利。也就是说,持有固定份额的母公司和子基金份额的底部头寸,一旦有折价和溢价的空间,T+0套利就可以实现,而折价和溢价套利的收益就可以锁定。

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